期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 集思录 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。 基于期权和现货市场的配置策略研究 - MBA智库文档 时必何原M基于期权和现货市场的配置策略研究陈莉莉(南京晚!t师钱学院210000)[摘要]本文使用了扭身养的思想，研究当水4费需求和水价都是随机变馈的情况下，风险巾怜的市场参与主体希第达到自身利润1量大化a.t购买或ffl斜期权契约的Al优决策，构建了水湖权究约交~ì体决策过程，得附了供水公司
期权交易_百度百科 - baike.baidu.com 期权（Options）是一种选择权，期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，就获得这种权利，即拥有在一定时间内以一定的价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物（实物商品、证券或期货合约）的权利(即期权交易）。期权的买方行使权利时，卖方必须按期权合约规定的内容履行义务。 期权交易策略的实证分析+文献综述_毕业论文 摘要：本文以上海证券交易所于2013年12月开展的股票期权全真模拟交易以及2015年正式推出的上证50ETF期权交易为出发点，通过对期权的特点以及影响的分析，研究期权的各种不同的交易策略。 主要从套利和套期保值两个方面展开研究，套利方面主要分析了平价公式套利、垂直套利和波动率套利；套
雨婷金融：期权分级交易策略研究. 期权量化分级体系能够平衡期权组合策略的风险与收益. 对于刚开始接触期权交易的投资者而言，设立期权账户时可能要面对比期货交易更多的风险揭示。期权最大的魅力在于其丰富的策略，初期投资者通常难以掌握各种策略的 中国财经门户网站东方财富网(www.eastmoney.com)博客频道——东方财富博客,拥有实时的推荐评论股市的博文,最具人气的财经博客排行榜,还有最热门财经名人博主人气榜。东方财富博客万博园中名人博主为您指点股市,评述财经新闻。 期权策略. 场内期权市场就更小了，可交易的品种就只有50ETF, 白糖，豆粕，铜期权。 单一的期权策略，往往是call和put option的花式组合. 更多是期权作为对冲工具的存在. 如，买S&P500指数增强的同时short 看涨期权，来对冲未来可能的波动。 波动率交易是专业期权交易员最常见的一种交易方式。它具有严格的数学基础，也是学术界不断讨论的课题之一。目前，专业的期权交易员已经了解了波动率交易的优势和不足。但是，在50etf期权上进行波动率交易是否存在一些特殊之处，该类研究报告还相对
为了进一步分析价差期权在实际应用中表现不佳的原因，我们把研究范围扩展到与期货这种线性交易工具的实际交易表现之间的比较。 接下来我们把研究范围集中到2017年1月1日至2018年3月2日的价差交易，同时增加多组有实际套利逻辑的配对组合。 期权研究_期权_中州期货 - zzfco.com 2020-02-13 14:48 期权与期货组合策略2020年2月13日 2020-02-12 15:03 期权期货组合策略20200212 2020-01-21 17:01 白糖期权期货中和交易方案续1 期权做市商策略简介_qmhedging的博客-CSDN博客_期权做市 期权市场合约数量巨大，且很多合约长期处于深度价内或价外,势必导致流动性的匮乏。世界上大部分期权交易所推出了相应的做市商制度，以增加市场的流动性。期权做市策略与其他资产如股票、债券、期货、外汇的做市并没有本质不同，最为核心的策略都是以获取买卖价差，规避单边风险为基础的。 【上海-浦东新区期权策略研究员_期权策略研究员招聘_天演资本】 …
研究交流. 期权大家谈 灵活运用备兑期权交易策略: 2017-07-03: 外盘连跌创新低，国内近月较为坚挺-中粮期货白糖期权周报