利率衍生品的定价研究——基于HJM模型的实证分析.pdf - zs文档 利率衍生品的定价研究——基于hjm模型的实证分析.pdf 利率衍生品的定价研究基于him模型的实证分析目录摘要1第一章引言311研究背景312选题意义413研究现状514本文思路与框架515创新与不足7第二章文献及理论综述821利率衍生产品的概念及其主要种类822利率衍生品的发展现状一1023利率衍生品定价的文 … 关于我国利率衍生品市场发展的实证研究--《北京工商大学学报(社 … 【摘要】：伴随着金融体制改革的不断深化和利率市场化的持续推进,我国利率衍生品市场经历了迅速的发展。通过实证分析来探究推动利率衍生品市场发展的包括银行信贷、债券市场、利率等在内的各种驱动因素,发现我国利率衍生品市场发展中存在着显著的信贷效应、债市效应、利率效应和动量
中国的金融衍生品市场还刚刚起步，目前推出的品种中，利率衍生品包括债券远期和利率掉期，汇率衍生品有外汇远期和货币掉期。 国内衍生品运行一年多来，各品种的成交量逐步增加，市场成员的关注程度日益增强，其作用也在迅速扩大。 中国金融衍生品研究院_360百科 中国金融衍生品研究院,中国金融衍生品研究院中国金融衍生品研究院创建于中国香港特别行政区，在北京市、上海市、深圳市等地设立了委员会、专业研究院、培训基地、论坛、行业刊物等分支机构，是中国首家集合众多国内外知名金融衍生品业内权威人士为主体，专注于行业内制度标准的整合与
中国利率衍生品市场前瞻. 债券远期在很大程度上还仅仅是一种融资工具或者说代理持有的手段。而利率掉期的进一步发展，则在一定程度上受制于参与者同质性强、基准利率体系尚不完善、掉期成本过高等因素。
关于利率期限结构建模的思考及困惑 - 金融工程（数量金融）与金 … Jun 07, 2020 交行金研中心首席研究员唐建伟：国债期货等衍生品体系亟须完善 … 在上周举办的“第十六届上海衍生品市场论坛”上， 交通银行 金研中心首席研究员唐建伟向中国证券报记者表示，在利率市场化有序推进的背景下 研究报告：中金公司-中国利率衍生品双周报：如何提升利率期权的 …
衍生品定价研究_新浪博客,衍生品定价研究,你的存款利率会是多少？——存款利率市场化分析,自贸区系列（1）：蒙代尔三角与人民币资本项目可 我国利率衍生品市场发展起步较晚，银行目前尚没有披露使用利率期货的信息。从 2006 年起我国银行间 市场相继推出利率互换、债券远期及远期利率协议等几种利率衍生产品以来，推出后各类利率衍生品交易量持 续快速增长，但各产品交易规模之间则差别较大。 摘要： 利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一.但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多,估值也要困难得多.因此,对许多利率衍生品的估值而言,有必要开发出描述整个收益率曲线概率行为的模型.本文从实践的角度,实现了ubor在 利率衍生品的定价研究——基于libor市场模型，蒋承;郭黄斌;崔小勇;-金融理论与实践2010年第02期杂志在线阅读、文章下载。<正>一、前言相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多,估值也要困难得多,做出这样的判断是基于如下理由①:单个利率的概率行为比股票价格或者汇率的